Vorlesung/Übung
4 SemesterwochenstundenBTU-Vorlesungsverzeichnis ↗- Montag05 Okt 2026 bis 25 Jan 202715:30 bis 17:00
- Mittwoch07 Okt 2026 bis 27 Jan 202715:30 bis 17:00
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15000Fakultät 1 – MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Finanzmathematik in diskreter Zeit
Titel auf Englisch: Financial Mathematics in Discrete Time
Lernergebnisse
After successful completion of the module, students have gained in-depth knowledge from the Probability Theory module and are able to apply it. They are familiar with the key concepts involved in modeling time-discrete stochastic financial markets and have mastered basic methods for valuing and hedging derivatives. In addition, students gained experience in independent academic work through the study of topics in financial mathematics.
Inhalte
- Basic concepts of financial markets
- Discrete-Time stochastic processes and martingales
- Mathematical modeling of time-discrete financial markets
- One- and multi-period model, binomial model, transition to the Black Scholes model
- Pricing and hedging of derivatives
- Portfolio optimization
Voraussetzungen
Verpflichtende Voraussetzungen
No successful participation in module 11345 Finanzmathematik I
Empfohlene Voraussetzungen
Prüfungsmodalitäten
- Written examination, 90 min. OR
- Oral examination, 30 min. (with small number of participants)
Termine im WiSe 26/27
Prüfung
BTU-Vorlesungsverzeichnis ↗Angeboten in
- Mathematical Data ScienceM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Advanced Mathematical Methods in Data Science
- MathematicsM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Stochastics
| Studiengang | Abschluss | Wahlpflichtkomplex |
|---|---|---|
| Mathematical Data Science | M.Sc. | Advanced Mathematical Methods in Data Science |
| Mathematics | M.Sc. | Stochastics |
Literatur und Materialien
- Föllmer, Schied: Stochastic Finance, de Gruyter, 2004
- Pliska: Introduction to Mathematical Finance, Blackwell, 1997
- Shreve: Stochastic Calculus for Finance I, Springer, 2004
Bewertungen von Studierenden
Was Studierende über dieses Modul sagen. Die BTU hat damit nichts zu tun — hier schreiben nur Studierende, und jede Bewertung ist die Meinung einer einzelnen Person.