Vorlesung/Übung
4 SemesterwochenstundenBTU-Vorlesungsverzeichnis ↗- Montag05 Okt 2026 bis 25 Jan 202715:30 bis 17:00
- Mittwoch07 Okt 2026 bis 27 Jan 202715:30 bis 17:00
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11345Fakultät 1 – MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Finanzmathematik I
Titel auf Englisch: Mathematical Finance I
Lernergebnisse
- Kenntnisse aus dem Modul Wahrscheinlichkeitstheorie vertiefen und anwenden
- die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitdiskreter stochastischer Finanzmärkte kennen, …
Inhalte
- Grundbegriffe zu Finanzmärkten,
- Zeitdiskrete stochastische Prozesse und Martingale,
- Mathematische Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte,
- Ein- und Mehrperiodenmodell, Binomialmodell, Übergang zum Black-Scholes-Modell,
- Bewerten und Hedgen von Derivaten,
- Portfoliooptimierung
Voraussetzungen
Verpflichtende Voraussetzungen
Keine erfolgreiche Teilnahme am Modul 15000 - Financial Mathematics in Discrete Time
Empfohlene Voraussetzungen
Prüfungsmodalitäten
- Klausur, 90 min. ODER
- Mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
Termine im WiSe 26/27
Prüfung
BTU-Vorlesungsverzeichnis ↗Angeboten in
- Angewandte MathematikM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Stochastik
- MathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
- WirtschaftsmathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
| Studiengang | Abschluss | Wahlpflichtkomplex |
|---|---|---|
| Angewandte Mathematik | M.Sc. | Stochastik |
| Mathematik | B.Sc. | Vertiefung |
| Wirtschaftsmathematik | B.Sc. | Vertiefung |
Literatur und Materialien
- Föllmer, Schied: Stochastic Finance, de Gruyter, 2004
- Irle: Finanzmathematik, Teubner, 2003
- Kremer: Einführung in die diskrete Finanzmathematik, 2006
- Pliska: Introduction to Mathematical Finance, Blackwell, 1997
- Shreve: Stochastic Calculus for Finance I, Springer, 2004
Bewertungen von Studierenden
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