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11350Fakultät 1 – MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Finanzmathematik II
Titel auf Englisch: Mathematical Finance II
Lernergebnisse
- die wichtigsten Begriffe zur Modellierung zeitstetiger stochastischer Finanzmärkte sicher beherrschen,
- die notwendigen Hilfsmittel aus der Stochastischen Analysis anwenden können, …
Inhalte
- Grundbegriffe zu Finanzmärkten,
- Einführung in die stochastische Analysis,
- Brownsche Bewegung, Martingale, stochastisches Integral,
- Mathematische Modellierung zeitstetiger Finanzmärkte,
- Black-Scholes-Modell,
- Bewerten und Hedgen von Derivaten,
- Portfoliooptimierung.
Voraussetzungen
Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Voraussetzungen
- 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
- 11345: Finanzmathematik I
- 11435: Stochastische Prozesse
Prüfungsmodalitäten
- Klausur, 90 min. ODER
- Mündliche Prüfung, 30 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
Angeboten in
- Angewandte MathematikM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Stochastik
- MathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
- WirtschaftsmathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
| Studiengang | Abschluss | Wahlpflichtkomplex |
|---|---|---|
| Angewandte Mathematik | M.Sc. | Stochastik |
| Mathematik | B.Sc. | Vertiefung |
| Wirtschaftsmathematik | B.Sc. | Vertiefung |
Literatur und Materialien
- Bingham & Kiesel: Risk-Neutral Valuation, Springer 2004
- Shreve: Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 2004
- Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford, 2009
- Korn & Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Vieweg+Teubner 2009
Bewertungen von Studierenden
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