← Zurück zur Übersicht
11432Fakultät 1 – MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Stochastische Analysis
Titel auf Englisch: Stochastic Analysis
Lernergebnisse
- die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge der stochastischen Analysis kennenlernen,
- wahrscheinlichkeitstheoretische und analytische Methoden auf die Zeitentwicklung von Zufallsgrößen anwenden, …
Inhalte
- Grundbegriffe aus der Theorie stochastischer Prozesse
- bedingte Erwartungen, Martingale, stochastische Integrale
- Ito- und Malliavin-Kalkül
- stochastische Differentialgleichungen und ihre Anwendungen in Finanzmathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften (Black-Scholes-Formel, Optionspreisbestimmung, Gibbsmaße)
Voraussetzungen
Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Voraussetzungen
- 11217 : Wahrscheinlichkeitstheorie
- 11435 : Stochastische Prozesse
Prüfungsmodalitäten
- Klausur, 90 min. ODER
- Mündliche Prüfung, 30 min.
Angeboten in
- Angewandte MathematikM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Stochastik
- MathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
- WirtschaftsmathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
| Studiengang | Abschluss | Wahlpflichtkomplex |
|---|---|---|
| Angewandte Mathematik | M.Sc. | Stochastik |
| Mathematik | B.Sc. | Vertiefung |
| Wirtschaftsmathematik | B.Sc. | Vertiefung |
Literatur und Materialien
- R. Korn, E. Korn. Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Vieweg, 2001.
- I. Karatzas, S.E. Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer, 1991.
- T. Mikosch. Elementary Stochastic Calculus with Finance in View. World Scientific, 2000.
- I. Shigekawa. Stochastic Analysis. AMS, 2004.
- S.R.S. Varadhan. Stochastic Processes. AMS, 2007.
Bewertungen von Studierenden
Was Studierende über dieses Modul sagen. Die BTU hat damit nichts zu tun — hier schreiben nur Studierende, und jede Bewertung ist die Meinung einer einzelnen Person.