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13889Fakultät 1 – MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Stochastische Prozesse
Titel auf Englisch: Stochastic Processes
Lernergebnisse
- are familiar with the basic concepts and ideas behind random processes,
- know models and methods for time-dependent random phenomena, …
Inhalte
- Markov processes, discrete and continuous in time,
- communication classes and asymptotic behaviour of Markov chains
- processes with independent and stationary increments, martingales
- stopping times and stopping theorems, optimal stopping
- applications from finance, science and engineering
Voraussetzungen
Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Voraussetzungen
Prüfungsmodalitäten
- Written examination, 90 min. OR
- Oral examination, 30 min.
Angeboten in
- Angewandte MathematikM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Stochastik
- Artificial IntelligenceM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Knowledge Acquisition, Representation, and Processing
- InformatikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Mathematik
| Studiengang | Abschluss | Wahlpflichtkomplex |
|---|---|---|
| Angewandte Mathematik | M.Sc. | Stochastik |
| Artificial Intelligence | M.Sc. | Knowledge Acquisition, Representation, and Processing |
| Informatik | B.Sc. | Mathematik |
Literatur und Materialien
- P. Bremaud. Markov Chains, Springer, 1999.
- K.L Chung. Markov Chains: With Stationary Transition Probabilities. Springer, 2012.
- J.L. Doob: Stochastic Processes. Wiley, 1990.
- R. Durrett. Essentials of Stochastic Processes. Springer, 1999.
- S.R.S. Varadhan. Stochastic Processes. AMS, 2007.
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