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11386Fakultät 1 – MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Finanzmathematik
Titel auf Englisch: Selected Topics in Stochastic Finance
Lernergebnisse
- die wichtigsten Begriffe der stochastischen Analysis zur Modellierung stochastischer Finanzmärkte sicher beherrschen,
- Lösungsverfahren für ausgewählte Fragestellungen der stochastischen Finanzmathematik kennenlernen und anwenden, …
Inhalte
- Grundlagen der stochastische Analysis und der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten
- Methoden der stochastischen optimalen Steuerung in der Portfoliooptimierung
- Dynamic Programming
- Martingalmethode
- Zinsstrukturmodelle
Voraussetzungen
Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Voraussetzungen
- 11217: Wahrscheinlichkeitstheorie
- 11435: Stochastische Prozesse
- 11350: Finanzmathematik II
Prüfungsmodalitäten
- Klausur, 90 min. ODER
- Mündliche Prüfung, 30-45 min. (bei geringer Teilnehmerzahl)
Angeboten in
- Angewandte MathematikM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Stochastik
- MathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
- WirtschaftsmathematikB.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Vertiefung
| Studiengang | Abschluss | Wahlpflichtkomplex |
|---|---|---|
| Angewandte Mathematik | M.Sc. | Stochastik |
| Mathematik | B.Sc. | Vertiefung |
| Wirtschaftsmathematik | B.Sc. | Vertiefung |
Literatur und Materialien
- Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford, 2009
- Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer, 2007
- Korn & Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg+Teubner 2009
- Fleming & Soner: Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions, Springer 2006
Bewertungen von Studierenden
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