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14269Fakultät 1 – MINT – Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik
Finanzmathematik in stetiger Zeit
Titel auf Englisch: Financial Mathematics in Continuous Time
Lernergebnisse
After successfully completing the module, students understand the most important concepts of stochastic analysis for modeling stochastic financial markets. They are able to apply solution methods for selected problems in stochastic financial mathematics. Students have gained experience in independent scientific work using the example of topics in financial mathematics.
Inhalte
- Basic concepts of stochastic analysis and the mathematical modeling of financial markets
- Methods of stochastic optimal control for portfolio optimization
- Dynamic programming and martingale method
- Term structure models
Voraussetzungen
Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Voraussetzungen
Prüfungsmodalitäten
- Written examination, 90 min. OR
- Oral examination, 30-45 min. (with small number of participants)
Angeboten in
- Mathematical Data ScienceM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Advanced Mathematical Methods in Data Science
- MathematicsM.Sc.
Wahlpflichtkomplex: Stochastics
| Studiengang | Abschluss | Wahlpflichtkomplex |
|---|---|---|
| Mathematical Data Science | M.Sc. | Advanced Mathematical Methods in Data Science |
| Mathematics | M.Sc. | Stochastics |
Literatur und Materialien
- Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford, 2009
- Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer, 2007
- Korn & Korn: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg+Teubner 2009
- Fleming & Soner: Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions, Springer 2006
Bewertungen von Studierenden
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